Khi Tài sản chịu rủi ro lãi suất của ngân hàng tăng so với Nợ chịu rủi ro lãi suất thì ngân hàng lo ngại điều gì sau đây?

Lãi suất thị trường tăng

Lãi suất thị trường giảm

Lãi suất thị trường tăng giảm đều gây rủi ro

Không có ý nào đúng

Trả lời:

Đáp án đúng: B

Khi Tài sản chịu rủi ro lãi suất (RSA) lớn hơn Nợ chịu rủi ro lãi suất (RSL), ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực khi lãi suất thị trường giảm. Điều này là do tài sản của ngân hàng sẽ tạo ra ít thu nhập hơn, trong khi chi phí trả cho các khoản nợ không đổi. Do đó, ngân hàng lo ngại lãi suất thị trường giảm.

500+ câu hỏi trắc nghiệm Quản trị tín dụng của NHTM đáp án và lời giải minh họa - Phần 11

50 câu hỏi 60 phút

Bắt đầu thi

Câu hỏi liên quan

Câu 40:

Vốn cấp 1:

Lời giải:

Đáp án đúng: C

Vốn cấp 1 (Tier 1 Capital) là vốn cốt lõi của một ngân hàng, bao gồm vốn chủ sở hữu thông thường (Common Equity Tier 1 - CET1) như cổ phiếu phổ thông, lợi nhuận giữ lại và một số công cụ khác đáp ứng các tiêu chí nhất định về khả năng hấp thụ thua lỗ. Các lựa chọn A, B, C không phải là thành phần chính của vốn cấp 1. Tín phiếu vốn (capital notes) có thể được tính vào vốn cấp 2. Cổ phiếu ưu đãi có thể được tính vào vốn cấp 1 hoặc cấp 2 tùy thuộc vào đặc điểm của chúng, nhưng không phải là thành phần cốt lõi như cổ phiếu phổ thông. Dự phòng tổn thất cho vay (loan loss provisions) là khoản dự trữ để bù đắp các khoản lỗ tiềm ẩn từ các khoản vay, và nó không phải là một phần của vốn cấp 1 mà là một khoản mục làm giảm tài sản. Do đó, không có đáp án nào trong các lựa chọn trên là đáp án chính xác nhất.

Câu 41:

Ngân hàng mất rủi ro thanh khoản sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế?

Lời giải:

Đáp án đúng: B

Ngân hàng mất khả năng thanh khoản, tức là không đủ tiền mặt để đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng và các nghĩa vụ thanh toán khác. Điều này có thể gây ra một loạt các tác động tiêu cực đến nền kinh tế:

* Giảm kênh huy động vốn: Khi ngân hàng gặp khó khăn về thanh khoản, họ có thể phải tăng lãi suất tiền gửi để thu hút thêm tiền mặt. Tuy nhiên, việc tăng lãi suất này có thể không hiệu quả và ngược lại, gây mất niềm tin vào hệ thống ngân hàng, dẫn đến người dân rút tiền hàng loạt, làm giảm nguồn vốn huy động.
* Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Khi ngân hàng gặp vấn đề thanh khoản, họ có xu hướng thắt chặt tín dụng, tăng lãi suất cho vay, hoặc thậm chí ngừng cho vay. Điều này làm tăng chi phí vốn của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, làm giảm tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, lãi suất cao có thể làm giảm đầu tư và tiêu dùng, dẫn đến giảm phát.

Trong các phương án trên, phương án D phản ánh đúng nhất tác động của việc ngân hàng mất thanh khoản đến nền kinh tế: Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng khi lãi suất cấp tín dụng cao dẫn đến lạm phát giảm (thực tế hơn là giảm phát).

Câu 42:

Nếu tài sản nhạy cảm nhỏ hơn nợ nhạy cảm thì:

Lời giải:

Đáp án đúng: B

Khi tài sản nhạy cảm nhỏ hơn nợ nhạy cảm, điều này có nghĩa là ngân hàng có nhiều khoản nợ (ví dụ: tiền gửi) mà lãi suất phải trả thay đổi theo thị trường hơn là tài sản (ví dụ: cho vay) mà ngân hàng thu lãi từ đó. Do đó, nếu lãi suất thị trường tăng lên, chi phí lãi của ngân hàng (trả cho các khoản nợ) sẽ tăng nhanh hơn thu nhập từ lãi (thu từ tài sản), dẫn đến việc giảm NIM (Net Interest Margin - Biên lãi ròng).

Câu 43:

Tại sao một ngân hàng có quy mô lớn thường dễ tạo nhiều lợi nhuận hơn ngân hàng nhỏ?

Lời giải:

Đáp án đúng: D

Ngân hàng quy mô lớn có nhiều ưu thế hơn so với ngân hàng nhỏ trong việc tạo ra lợi nhuận vì:

* Lợi thế và lợi ích theo quy mô (A): Ngân hàng lớn có thể tận dụng các lợi thế kinh tế theo quy mô, giảm chi phí trên mỗi đơn vị sản phẩm/dịch vụ khi quy mô hoạt động tăng lên. Ví dụ, chi phí đầu tư vào công nghệ hoặc đào tạo nhân viên có thể được phân bổ trên một lượng lớn giao dịch, làm giảm chi phí bình quân.
* Tiềm năng lớn trong huy động và sử dụng vốn, có uy tín và nhiều khách hàng (B): Ngân hàng lớn thường có uy tín cao hơn, dễ dàng huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau với chi phí thấp hơn. Đồng thời, họ có khả năng cung cấp nhiều loại hình sản phẩm/dịch vụ tài chính cho một lượng lớn khách hàng, từ đó tăng doanh thu.
* Có điều kiện để cải tiến công nghệ, đa dạng hóa hoạt động giảm thiểu rủi ro (C): Ngân hàng lớn có nguồn lực tài chính dồi dào để đầu tư vào công nghệ mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển các sản phẩm/dịch vụ sáng tạo. Họ cũng có thể đa dạng hóa hoạt động kinh doanh sang nhiều lĩnh vực khác nhau, giảm thiểu rủi ro tập trung.

Vì cả ba yếu tố trên đều góp phần vào việc tăng lợi nhuận của ngân hàng lớn, đáp án chính xác là D.

Câu 44:

Nguồn từ các quỹ được coi là vốn chủ sở hữu bao gồm những khoản nào?

Lời giải:

Đáp án đúng: B

Vốn chủ sở hữu bao gồm các quỹ được tích lũy từ hoạt động kinh doanh và các nguồn khác, được sử dụng để tái đầu tư hoặc phân phối cho chủ sở hữu. Trong các lựa chọn được đưa ra, phương án B (Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính, các quỹ khác) là phù hợp nhất vì nó bao gồm các quỹ được tạo ra từ lợi nhuận giữ lại và các khoản dự phòng cho rủi ro tài chính, đều là một phần của vốn chủ sở hữu. Các quỹ khác như quỹ khen thưởng, mặc dù có thể trích từ lợi nhuận, nhưng thường được xem là chi phí hoặc phân phối lợi nhuận hơn là một phần vốn chủ sở hữu cốt lõi. Quỹ khấu hao không phải là một phần của vốn chủ sở hữu.

Câu 45:

Quản trị NHTM là hoạt động gì?

Lời giải: