Trong mô hình quản trị rủi ro của NHTM quản trị cấp cao gồm.

Rủi ro lãi suất

Rủi ro tín dụng

Rủi ro thanh khoản

Mức độ an toàn vốn

Chất lượng tài sản có, chất lượng quản lý

Khả năng sinh lời, thanh khoản

Thay đổi lãi suất

Thay đổi trong mức chênh lệch giữa lãi thu từ tài sản và chi phí phải trả cho nguồn vốn đi vay hay huy động

Thay đổi về giá trị tài sản nhạy cảm lãi suất mà các NHTM đang nắm giữ

Phản ánh mối quan hệ giữa vốn tự có với tài sản nợ điều chỉnh rủi ro của ngân hàng thương mại

Phản ánh mối quan hệ giữa vốn tự có với tài sản có điều chỉnh rủi ro của ngân hàng thương mại

Đo mức độ an toàn hoạt động của ngân hàng

Khi đòn bẩy tài chính tăng thì hệ số CAR giảm

Khi đòn bẩy tài chính tăng thì hệ số CAR tăng

Đòn bẩy tài chính tác động ngược chiều với hệ số CAR

Đòn bẩy tài chính cân đối với mức rủi ro của tài sản

Mức độ tăng trưởng và thanh khoản

Nguồn thu nhập đa dạng và hiệu quả sử dụng tài sản

Hoạt động quản trị ngân hàng khác biệt rất lớn giữa các quốc gia

Hoạt động ngân hàng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố vĩ mô

Tùy thuộc vào ý chí của người quản lý

Sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước

Phí bảo hiểm

Lãi đầu tư

Giảm chi phí đáp ứng nhu cầu thanh khoản

NIM của ngân hàng sẽ sụt giảm

ROE sẽ sụt giảm mạnh

Issuing bank

Applicant

Negotiating bank