Nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn nguồn vốn tự có từ bên ngoài:

Vốn chủ sở hữu và vốn phát hành trái phiếu

Vốn chủ sở hữu và vốn phát cổ phiếu

Vốn chủ sở hữu và vốn huy động

Chức năng bảo vệ

Chức năng tạo uy tín

Chức năng tạo thương hiệu cho NH

10%

15%

20%

Vốn tự có không mang nhiều ý nghĩa trong lĩnh vực ngân hàng do các ngân hàng có mức độ đòn bẩy rất lớn đồng thời các loại tài sản rất khác biệt về mức độ rủi ro

Vốn tự có không đánh giá được mức độ rủi ro giữa các tài sản rủi ro của ngân hàng so với các nguồn vốn mang tính ổn định của ngân hàng

Vốn tự có có mức độ ổn định hơn rất nhiều đồng thời thể hiện năng lực tài chính của mỗi ngân hàng

Hệ số an toàn vốn (CAR) là một chỉ tiêu kinh tế phản ánh mối quan hệ giữa vốn tự có với tài sản có điều chỉnh rủi ro của ngân hàng thương mại

Hệ số CAR là thước đo quan trọng để đo mức độ an toàn hoạt động của ngân hàng

Hệ số CAR gắn liền với Basel

Xem xét lại các đánh giá tín dụng

Đề xuất cho vay tín dụng

Quản lý giám sát tín dụng

Lãi suất giảm. Biện pháp quản trị: giảm tài sản nhạy cảm, tăng nợ nhạy cảm

Lãi suất giảm. Biện pháp quản trị: giảm tài sản nhạy cảm, tăng nợ nhạy cảm

Lãi suất tăng. Tăng tài sản nhạy cảm giảm nợ nhạy cảm

Loại bỏ rủi ro

Gia tăng thu nhập cho doanh nghiệp

Giảm thiểu rủi ro về mức bằng 0

Rủi ro lãi suất

Rủi ro tín dụng

Rủi ro vận hành

Thiết lập mục tiêu và chiến lược của ngân hàng, khẩu vị rủi ro và chịu trách nhiệm cuối cùng

Tập trung quản lý rủi ro trong các hoạt động tác nghiệp hàng ngày

Xây dựng phương pháp và giám sát quá trình quản lý rủi ro hàng ngày tại lớp 1