JavaScript is required

Hệ số  (bêtA. của một cổ phiếu trong mô hình CAPM hớn hơn 1 có nghĩa là:

A.

Cổ phiếu đang xem xét có mức rủi ro nhỏ hơn bình quân thị trường.

B.

Cổ phiếu đang xem xét có mức rủi ro bằng rủi ro bình quân thị trường.

C.

Cổ phiếu đang xem xét có mức rủi ro lớn hơn bình quân thị trường.

D.

Không tồn tại cổ phiếu như thế này

Trả lời:

Đáp án đúng: C


Hệ số beta (β) đo lường mức độ biến động của một cổ phiếu so với thị trường chung. Beta lớn hơn 1 có nghĩa là cổ phiếu đó biến động mạnh hơn thị trường, tức là rủi ro của nó lớn hơn rủi ro trung bình của thị trường.

Câu hỏi liên quan