JavaScript is required

Giá trị độ lồi của trái phiếu

A.

Chỉ lớn hơn 0

B.

Chỉ nhỏ hơn 0

C.

Lúc lớn hơn, lúc nhỏ hơn tùy từng trường hợp

Trả lời:

Đáp án đúng: A


Độ lồi (convexity) của trái phiếu là một thước đo về mức độ thay đổi của duration khi lãi suất thay đổi. Độ lồi thường lớn hơn 0. Điều này có nghĩa là khi lãi suất giảm, giá trái phiếu sẽ tăng nhiều hơn so với khi lãi suất tăng với cùng một lượng. Do đó, đáp án A là chính xác.

Câu hỏi liên quan