Which of the following sets of characteristics would usually best describe an autoregressive process of order 3 (i.e. an AR(3))?

A slowly decaying acf, and a pacf with 3 significant spikes

A slowly decaying pacf and an acf with 3 significant spikes

A slowly decaying acf and pacf

An acf and a pacf with 3 significant spikes

Trả lời:

Đáp án đúng: A

Một quá trình tự hồi quy bậc 3 (AR(3)) có đặc điểm là hàm tự tương quan (ACF) giảm chậm dần và hàm tự tương quan riêng phần (PACF) có 3 spike đáng kể. PACF cắt đứt sau bậc của quá trình AR (trong trường hợp này là bậc 3). ACF sẽ giảm dần theo thời gian, nhưng có thể không cắt đứt hoàn toàn.

Trọn bộ 140+ câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế lượng kèm đáp án - Phần 1

Tuyển chọn hơn 100+ câu trắc nghiệm Kinh tế lượng trọng tâm - có đáp án dành cho các bạn sinh viên Đại học - Cao đăng ôn thi để đạt kết quả cao trong kì thi sắp diễn ra.

50 câu hỏi 60 phút

Bắt đầu thi

Câu hỏi liên quan

Câu 30:

If a series, yt, follows a random walk (with no drift), what is the optimal 1-step ahead forecast for y?

Lời giải:

Đáp án đúng: A

Nếu một chuỗi thời gian tuân theo quá trình bước ngẫu nhiên (random walk) không trôi (no drift), điều này có nghĩa là giá trị của chuỗi tại thời điểm hiện tại là dự báo tốt nhất cho giá trị của nó ở thời điểm tiếp theo. Vì vậy, dự báo tối ưu 1 bước tới cho y là giá trị hiện tại của y.

Câu 31:

Consider the following picture and suggest the model from the following list that best characterises the process:

Lời giải:

Đáp án đúng: C

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần xem xét hình ảnh được cung cấp (hình ảnh này không được cung cấp trong dữ liệu đầu vào, vì vậy không thể đưa ra câu trả lời chính xác). Tuy nhiên, tôi có thể giải thích ý nghĩa của từng mô hình để bạn có thể tự trả lời khi có hình ảnh:

* AR(1): Mô hình tự hồi quy bậc 1. Giá trị hiện tại phụ thuộc tuyến tính vào giá trị trước đó một bước thời gian.
* AR(2): Mô hình tự hồi quy bậc 2. Giá trị hiện tại phụ thuộc tuyến tính vào hai giá trị trước đó.
* ARMA(1,1): Mô hình tự hồi quy trung bình trượt bậc (1,1). Giá trị hiện tại phụ thuộc tuyến tính vào giá trị trước đó và sai số của bước thời gian trước đó.
* MA(3): Mô hình trung bình trượt bậc 3. Giá trị hiện tại phụ thuộc tuyến tính vào sai số của ba bước thời gian trước đó.

Khi có hình ảnh, hãy phân tích xem chuỗi thời gian có mối tương quan với chính nó (AR), với các sai số trước đó (MA), hay cả hai (ARMA). Bậc của mô hình tương ứng với số lượng giá trị trễ được sử dụng.

Vì không có hình ảnh để phân tích, tôi không thể xác định đáp án đúng.

Câu 32:

If the number of non-zero eigenvalues of the pi matrix under a Johansen test is 2, this implies that

Lời giải:

Đáp án đúng: A

Số lượng trị riêng khác không của ma trận Π trong kiểm định Johansen cho biết số lượng các vectơ đồng liên kết tuyến tính độc lập. Vì số lượng trị riêng khác không là 2, điều này ngụ ý rằng có 2 vectơ đồng liên kết tuyến tính độc lập.

Câu 33:

Which of the following would represent the most appropriate definition for implied volatility?

Lời giải:

Đáp án đúng: A

Phương án 1 là đáp án đúng. Implied volatility (độ biến động ngụ ý) là độ biến động của lợi nhuận tài sản cơ sở được suy ra từ giá của một quyền chọn đang giao dịch và một mô hình định giá quyền chọn. Các phương án khác không chính xác vì chúng hoặc sử dụng các mô hình thống kê để ước tính độ biến động của tài sản cơ sở (phương án 2), hoặc tập trung vào độ biến động của giá quyền chọn thay vì độ biến động ngụ ý từ giá quyền chọn đó (phương án 3 và 4).

Câu 34:

Suppose that a researcher wanted to obtain an estimate of realised (“actual”) volatility. Which one of the following is likely to be the most accurate measure of volatility of stock returns for a particular day?

Lời giải:

Đáp án đúng: C

Để ước tính độ biến động thực tế (realised volatility) của cổ phiếu trong một ngày, phương pháp chính xác nhất là sử dụng tần suất đo lường cao hơn.

* Phương án 1: Khoảng giá (giá cao trừ giá thấp) trong ngày: Phương pháp này chỉ sử dụng hai điểm dữ liệu (giá cao và giá thấp), bỏ qua các biến động giá khác trong ngày. Do đó, nó không phải là một ước tính chính xác về độ biến động thực tế.
* Phương án 2: Bình phương lợi nhuận trong ngày: Phương pháp này sử dụng sự thay đổi giá từ đầu ngày đến cuối ngày. Nó cũng bỏ qua các biến động giá trong suốt ngày.
* Phương án 3: Tổng bình phương lợi nhuận hàng giờ trong ngày: Phương pháp này sử dụng lợi nhuận hàng giờ, cung cấp nhiều điểm dữ liệu hơn và nắm bắt tốt hơn các biến động giá trong ngày so với các phương pháp trên. Đây là một ước tính tốt hơn về độ biến động thực tế.
* Phương án 4: Bình phương lợi nhuận của ngày hôm trước: Lợi nhuận của ngày hôm trước không liên quan đến độ biến động của ngày hiện tại.

Vì vậy, tổng bình phương lợi nhuận hàng giờ trong ngày (phương án 3) là phương pháp chính xác nhất để ước tính độ biến động thực tế.

Câu 35:

The process of marketing involves all of the following EXCEPT:

Lời giải: