Nếu 2 CP có hệ số tương quan lớn hơn 0 thì vẫn có thể kết hợp với nhau thành 1 cặp để tham gia vào 1 DMĐT để giảm rủi ro của DM đó:

Đúng

Sai

Trả lời:

Đáp án đúng: B

Hệ số tương quan lớn hơn 0 cho thấy hai cổ phiếu có xu hướng biến động cùng chiều. Tuy nhiên, ngay cả khi hệ số tương quan dương, việc kết hợp chúng vào danh mục đầu tư vẫn có thể giúp giảm rủi ro cho danh mục. Điều này xảy ra khi hệ số tương quan nhỏ hơn 1 (tức là không tương quan hoàn toàn). Việc đa dạng hóa bằng cách kết hợp các tài sản có hệ số tương quan dương nhỏ hơn 1 vẫn làm giảm rủi ro so với việc chỉ đầu tư vào một tài sản duy nhất. Do đó, câu trả lời "Đúng" là chính xác.

500+ câu trắc nghiệm Thị trường tài chính có đáp án - Phần 5

500+ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Thị trường tài chính dành cho các bạn sinh viên khối ngành kinh tế nhằm giúp bạn ôn tập và kiểm tra đạt kết quả cao.

50 câu hỏi 60 phút

Bắt đầu thi

Câu hỏi liên quan

Câu 32:

Khi lãi suất trả sau là 10% thì lãi suất trả trước là:

Lời giải:

Đáp án đúng: B

Lãi suất trả sau là lãi suất tính trên số tiền gốc thực tế nhận được. Lãi suất trả trước là lãi suất tính trên số tiền gốc ban đầu trước khi trừ đi lãi. Công thức chuyển đổi từ lãi suất trả sau sang lãi suất trả trước là:

lãi suất trả trước = (lãi suất trả sau) / (1 + lãi suất trả sau)

Trong trường hợp này, lãi suất trả sau là 10% (0.1). Vậy lãi suất trả trước là: 0.1 / (1 + 0.1) = 0.1 / 1.1 = 0.0909 = 9.09%

Vậy đáp án đúng là 9.09%.

Câu 33:

Đường thị trường chứng khoán (SML) giống đường thị trường vốn (CML) ở chỗ:

Lời giải:

Đáp án đúng: D

Đường thị trường vốn (CML) và đường thị trường chứng khoán (SML) đều thể hiện mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng. CML sử dụng độ lệch chuẩn (rủi ro toàn phần) làm thước đo rủi ro, trong khi SML sử dụng hệ số beta (rủi ro hệ thống). Cả hai đường đều có xu hướng dốc lên, phản ánh rằng nhà đầu tư yêu cầu lợi nhuận cao hơn để bù đắp cho rủi ro cao hơn. Do đó, lựa chọn A đúng. Lựa chọn C cũng đúng vì cả hai đường đều sử dụng các biến số độc lập và chỉ tiêu đo lường rủi ro (CML dùng độ lệch chuẩn, SML dùng beta). Vì cả A và C đều đúng nên đáp án D là đáp án chính xác nhất.

Câu 34:

Các chỉ tiêu không đánh giá rủi ro là:

Lời giải:

Đáp án đúng: D

Độ lệch chuẩn, phương sai và hệ số bê ta đều là các chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá rủi ro trong tài chính. Độ lệch chuẩn và phương sai đo lường mức độ phân tán của dữ liệu so với giá trị trung bình, thể hiện mức độ biến động và do đó là rủi ro. Hệ số bê ta đo lường mức độ nhạy cảm của một tài sản hoặc danh mục đầu tư đối với biến động của thị trường, cũng là một thước đo rủi ro hệ thống. Vì vậy, phương án "Tất cả đều đúng" là đáp án chính xác.

Câu 35:

Nếu hai cổ phếu có hệ số tương quan lớn hơn không thì không thể đưa vào với nhau trong danh mục 83 đầu tư để giảm rủi ro của danh mục:

Lời giải:

Đáp án đúng: B

Hệ số tương quan lớn hơn 0 có nghĩa là hai cổ phiếu có xu hướng biến động cùng chiều. Tuy nhiên, miễn là hệ số tương quan nhỏ hơn 1 (tức là không hoàn toàn tương quan dương), việc kết hợp chúng vào danh mục đầu tư vẫn có thể giúp giảm rủi ro (mặc dù mức giảm không lớn bằng khi hệ số tương quan âm). Do đó, khẳng định "không thể đưa vào với nhau" là sai.

Câu 36:

Công cụ nào trong số các công cụ dưới đây không phải là công cụ của thị trường tiền tệ:

Lời giải:

Đáp án đúng: D

Thị trường tiền tệ là thị trường tài chính ngắn hạn, nơi các công cụ nợ ngắn hạn được mua bán. Các công cụ phổ biến bao gồm tín phiếu kho bạc, hối phiếu, chứng chỉ tiền gửi, và các thỏa thuận mua lại. Công trái địa phương cũng có thể được coi là một phần của thị trường tiền tệ nếu chúng có kỳ hạn ngắn. Tuy nhiên, trái phiếu phát hành mới thường có kỳ hạn dài hơn (thường là trên một năm), do đó chúng thuộc thị trường vốn chứ không phải thị trường tiền tệ.

Do đó, đáp án đúng là trái phiếu phát hành mới.

Câu 37:

Thị trường ngoài danh mục (OTC: Over - The - Counter) là một:

Lời giải: