Lý thuyết danh mục đầu tư Markowitz được diễn tả gần chính xác với một giả định rằng:
A.
Rủi ro được đo lường bởi một dãy những tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng.
B.
Các nhà đầu tư có khả năng cho vay và đi vay ở mức lãi suất phi rãi ra.
C.
Lựa chọn tài sản vào trong danh mục đầu tư phụ thuộc vào mức hữu dụng của từng nhà đầu tư.
D.
Việc ra quyết định đầu tư được dựa trên những yếu tố tinh thần và lý trí.
Trả lời:
Đáp án đúng: C
Lý thuyết danh mục đầu tư Markowitz dựa trên một số giả định chính, trong đó có việc nhà đầu tư lựa chọn danh mục đầu tư dựa trên kỳ vọng về lợi nhuận và rủi ro (phương sai) của danh mục. Mức hữu dụng của từng nhà đầu tư đóng vai trò quan trọng trong việc họ sẽ chấp nhận mức rủi ro nào để đạt được lợi nhuận kỳ vọng tương ứng. Các giả định khác bao gồm nhà đầu tư là người duy lý, luôn tìm cách tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro, và họ có thể đánh giá chính xác rủi ro và lợi nhuận của các tài sản. Do đó, đáp án C phù hợp nhất với các giả định của lý thuyết Markowitz.
