Trong kiểm định Lagrange để phát hiện mô hình hồi quy bị thiếu biến ta phải tính qs2 . Nếu qs2 =nR2>χα(1) thì kết luận mô hình thiếu biến. Các kết luận sau, kết luận nào đúng?

If the number of non-zero eigenvalues of the pi matrix under a Johansen test is 2, this implies that

Which one of the following is NOT an assumption of the classical linear regression model?

Ta có mẫu số liệu sau đây:

Lập mô hình hồi quy:

Trong SPSS, phần dependent là đưa biến:

Which of the following is a correct interpretation of a “95% confidence interval” for a regression parameter?

Khi kiểm định phương sai sai số thay đổi ta sử dụng số ở *D:Heteroscedasticity *CHI-SQ (1) số này là số trong đó R2 là hệ số xác định của:

What is the relationship, if any, between the normal and t-distributions?

Khi mô hình có Phương sai sai số thay đổi thì:

If a residual series is negatively autocorrelated, which one of the following is the most likely value of the Durbin Watson statistic?

 Which one of the following best describes most series of asset prices?

Ứng dụng của Phân tích hồi quy là:

Phương sai và sai số chuẩn là:

Suppose that a researcher wanted to obtain an estimate of realised (“actual”) volatility. Which one of the following is likely to be the most accurate measure of volatility of stock returns for a particular day?

Which of the following is the most accurate definition of the term “the OLS estimator”?

Consider a series that follows an MA(1) with zero mean and a moving average coefficient of 0.4. What is the value of the autocorrelation function at lag 1?

Muốn tìm độ phân tán của Y và X trên phần mềm SPSS ta vào cột:

Trong SPSS Error là:

If a series, yt, follows a random walk (with no drift), what is the optimal 1-step ahead forecast for y?

The order of integration:

Trong hồi quy 3 biến, hàm hồi quy không phù hợp với trường hợp nào trong các trường hợp sau?