Nếu hai cổ phiếu có hệ số quan lớn hơn 0 thì không thể kết hợp với nhau thành 1 cặp để tham gia vào 1 danh mục đầu tư để giam rủi ro của danh mục đó:
Đáp án đúng: A
Câu trả lời là B. Sai. Ngay cả khi hai cổ phiếu có hệ số tương quan lớn hơn 0 (tức là chúng có xu hướng di chuyển cùng chiều), việc kết hợp chúng vào một danh mục đầu tư vẫn có thể giúp giảm rủi ro, mặc dù mức độ giảm rủi ro sẽ ít hơn so với trường hợp hệ số tương quan âm. Điều quan trọng là xem xét hệ số tương quan không phải là yếu tố duy nhất. Các yếu tố khác như tỷ trọng của từng cổ phiếu trong danh mục, độ biến động (standard deviation) của từng cổ phiếu, và kỳ vọng lợi nhuận cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mức độ rủi ro tổng thể của danh mục đầu tư. Việc đa dạng hóa danh mục đầu tư, ngay cả với các tài sản có tương quan dương, vẫn thường hiệu quả hơn là chỉ đầu tư vào một tài sản duy nhất.
