Nếu hai cổ phiếu có hệ số quan lớn hơn 0 thì không thể kết hợp với nhau thành 1 cặp để tham gia vào 1 danh mục đầu tư để giảm rủi ro của danh mục đó:
Trả lời:
Đáp án đúng: A
Hệ số tương quan (correlation coefficient) đo lường mức độ mà hai biến số (trong trường hợp này là giá của hai cổ phiếu) di chuyển cùng nhau. Hệ số tương quan lớn hơn 0 chỉ ra rằng hai cổ phiếu có xu hướng di chuyển cùng hướng. Tuy nhiên, điều này *không* có nghĩa là chúng không thể được kết hợp để giảm rủi ro. Việc kết hợp các tài sản có tương quan dương vẫn có thể giúp giảm rủi ro danh mục, đặc biệt khi chúng không tương quan hoàn toàn (tức là hệ số tương quan nhỏ hơn 1). Rủi ro danh mục được giảm thiểu tối đa khi kết hợp các tài sản có tương quan âm.
