Hệ số bêta của một cổ phiếu trong mô hình CAPM hớn hơn 1 có nghĩa là:
Trả lời:
Đáp án đúng: C
Hệ số bêta (β) trong mô hình CAPM (Capital Asset Pricing Model) đo lường mức độ biến động của một cổ phiếu so với biến động của thị trường chung.
* **β > 1:** Cổ phiếu có xu hướng biến động mạnh hơn thị trường. Điều này có nghĩa là nếu thị trường tăng 1%, cổ phiếu có thể tăng hơn 1%, và ngược lại, nếu thị trường giảm 1%, cổ phiếu có thể giảm hơn 1%. Do đó, cổ phiếu này có mức rủi ro cao hơn so với rủi ro bình quân của thị trường.
* **β = 1:** Cổ phiếu biến động tương đương với thị trường.
* **β < 1:** Cổ phiếu biến động ít hơn thị trường, và do đó có mức rủi ro thấp hơn.
Như vậy, đáp án C là chính xác nhất.
