Giả thiết của mô hình Black-Scholes:
Trả lời:
Đáp án đúng: D
Mô hình Black-Scholes dựa trên một số giả định quan trọng để đơn giản hóa việc định giá quyền chọn. Các giả định này bao gồm:
- Lợi suất của cổ phiếu cơ sở tuân theo phân phối chuẩn logarit (A): Điều này có nghĩa là giá cổ phiếu biến động ngẫu nhiên theo thời gian.
- Thuế và chi phí giao dịch bằng không (B): Giả định này loại bỏ các yếu tố làm phức tạp việc định giá.
- Không có cơ hội giao dịch chênh lệch giá (C): Điều này đảm bảo rằng giá quyền chọn được định giá một cách hợp lý.
Vì cả A, B và C đều là các giả thiết của mô hình Black-Scholes, nên đáp án đúng là D.
