Consider two perfectly negatively correlated risky securities A and B.

A has an expected rate of return of 10% and a standard deviation of 16%.

B has an expected rate of return of 8% and a standard deviation of 12%. The weights of A and B in the global minimum variance portfolio are

______and ______, respectively.

have the lowest standard deviations and the lowest rates of return

are selected from those securities with the lowest standard deviations regardless of their returns

have the highest risk and rates of return and the highest standard deviations

have the highest rates of return for a given level of risk

are formed with the securities that have the highest rates of return regardless of their standard deviations

securities' returns are uncorrelated

securities' returns are negatively correlated

securities' returns are positively correlated

both securities' returns are positively correlated and securities' returns are high

securities' returns are high

P/E

Định giá tài sản

Mô hình dòng tiền chiết khấu

Mô hình chiết khấu cổ tức

Chuyên viên phân tích tín dụng

Các nhà phân tích hệ thống

Các nhà phân tích cơ bản

Các nhà phân tích kỹ thuật

8.75%

6,25%

khoảng 5,00%

6,60%

chỉ hợp lệ khi k nhỏ hơn g

chỉ hợp lệ khi g nhỏ hơn k

là một khái quát của công thức vĩnh cửu để bao quát trường hợp vĩnh cửu tăng dần

là một khái quát của công thức vĩnh cửu để bao gồm trường hợp vĩnh cửu đang tăng và chỉ hợp lệ khi g nhỏ hơn k

Báo cáo thu nhập

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo kiểm toán

8,112%

8,776%

9.102%

10,00%

Lợi suất của Trái phiếu X > Lợi suất của Trái phiếu Y

Lợi suất trái phiếu X = Lợi suất trái phiếu Y

Lợi suất của Trái phiếu X < Lãi suất của Trái phiếu Y

Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể

chính

chính và phụ

các dẫn xuất

thứ cấp