Các phát biểu nào sau đây về delta của QCB đều đúng ngoại trừ:
Các phát biểu nào sau đây về delta của QCB đều đúng ngoại trừ:
Trả lời:
Đáp án đúng: B
Câu hỏi yêu cầu tìm phát biểu *không* đúng về Delta của quyền chọn bán (QCB).
* **A. Delta của QCB cho biết mức độ biến động của QCB khi giá TSCS thay đổi:** Phát biểu này đúng. Delta thể hiện độ nhạy của giá quyền chọn đối với sự thay đổi giá của tài sản cơ sở.
* **B. Delta của QCB bằng hiệu giữa 1 và Delta của QCM (cùng điều khoản):** Phát biểu này đúng. Delta(QCB) = Delta(QCM) - 1
* **C. Delta của QCB nhỏ nhất = -1:** Phát biểu này đúng. Delta của QCB nằm trong khoảng (-1, 0].
* **D. Delta của QCB bằng hiệu giữa Delta của QCM (cùng điều khoản) và 1:** Phát biểu này sai. Delta(QCB) = Delta(QCM) - 1
Vậy đáp án sai là D.