Tỷ giá giao ngay hiện hành giữa CAD và USD là 1.1020 CAD/USD. Lãi suất thời hạn 1 năm của CAD là 1% và USD là 5%. Tỷ giá kỳ hạn một năm theo CIP là:
Trả lời:
Đáp án đúng: A
Công thức tính tỷ giá kỳ hạn theo ngang giá lãi suất có bảo hiểm (CIP):
F = S * (1 + i_domestic) / (1 + i_foreign)
Trong đó:
* F là tỷ giá kỳ hạn
* S là tỷ giá giao ngay
* i_domestic là lãi suất của đồng tiền định giá (ở đây là CAD, 1%)
* i_foreign là lãi suất của đồng tiền yết giá (ở đây là USD, 5%)
Áp dụng công thức:
F = 1.1020 * (1 + 0.01) / (1 + 0.05) = 1.1020 * 1.01 / 1.05 = 1.11302 / 1.05 = 1.0600 CAD/USD (xấp xỉ).
Vậy đáp án đúng nhất là A
Tài chính công ty đa quốc gia
50 câu hỏi 60 phút